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Accueil » Éco & Sc. Politique » Revue d'économie régionale et urbaine » Revue d'économie régionale & urbaine (1/2012) » Endogeneité et autocorrélation spatiale : Quelle utilité pour le modèle de Durbin ?

Revue d'économie régionale & urbaine (1/2012)

Parution 
juin 2012
EAN 
9782200927509
Prix au numéro 
19 €
Marque 
Armand Colin
Pagination 
200 pages
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Auteur(s) 
Bernard Fingleton
Julie Le Gallo
Endogeneité et autocorrélation spatiale : Quelle utilité pour le modèle de Durbin ?
Résumé 

Cet article s’intéresse au problème de l’endogénéité dans un cadre spatial. Nous analysons le cas où l’endogénéité provient d’une variable omise spatialement autocorrélée. Nous montrons, de façon théorique et à l’aide de simulations de Monte-Carlo, qu’une façon de réduire le biais de variable omise consiste à estimer un modèle de DURBIN spatial, qui est un modèle dans lequel figurent à la fois une variable endogène spatiale décalée ainsi que les décalages spatiaux des variables exogènes. Les simulations soulignent également que le biais et la RMSE des estimateurs obtenus sur la base de ce modèle restent relativement faibles dans les cas de quasi non-stationnarité.

Mots clés 
autocorrélation spatiale
endogeneité
variables omises
Endogeneity and spatial autocorrelation : How useful is the Durbin model ?
Abstract 

This article focuses on the endogeneity problem in a spatial framework. We analyze the case where endogeneity comes from an omitted variable, which is spatially autocorrelated. We show, both theoretically and with Monte-Carlo simulations, that one way to decrease the omitted variable bias is to estimate a spatial Durbin model, which includes an endogenous spatial lag and exogenous spatial lag variables. The simulations also show that the bias and RMSE of the estimators obtained with the spatial Durbin model remain relatively low in the case of quasi non-stationarity.

Keywords 
endogeneity
omitted variables
spatial autocorrelation
Citation 
Bernard Fingleton, Julie Le Gallo, « Endogeneité et autocorrélation spatiale : Quelle utilité pour le modèle de Durbin ? », Revue d'économie régionale & urbaine (1/2012), pp. 3-17, Armand Colin. Disponible sur : http://www.revues.armand-colin.com/geographie-economie/revue-deconomie-regionale-urbaine/revue-deconomie-regionale-urbaine-12012/endogeneite-autocorrelation-spatiale-quelle-utilite
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